央行绿色金融网络(NGFS)发布《金融机构环境风险分析综述》和《环境风险分析方法案例集》

2020-09-14

9月10日,央行和监管机构绿色金融网络(CentralBanks and Supervisors Network for Greening the Financial System,NGFS)发布了环境风险分析领域的两份重量级文件,包括《金融机构环境风险分析综述》(Overviewof Environmental Risk Analysis by Financial Institutions)和《环境风险分析方法案例集》(Case Studies of Environmental Risk Analysis Methodologies)。

NGFS呼吁,为了有效应对环境和气候相关风险,监管机构、金融机构、国际组织、第三方供应商和学术机构各界应共同努力推广环境风险分析(Environmental Risks Analysis,ERA)在金融业的应用。

其中,《金融机构环境风险分析综述》介绍了环境风险传导演化成金融风险的大量案例,对银行、资管和保险公司常用的环境风险分析工具和方法进行了深入讨论,同时讨论了推广环境风险分析所面临的挑战和克服这些挑战的选项。

《环境风险分析方法案例集》详细地介绍了当前30多家世界上领先的金融机构、学术机构和第三方服务机构所开发的环境风险分析的方法学、模型工具及其应用案例。

当前,全球央行与监管机构正在形成一个新的共识,即环境风险(涵盖与环境和气候相关的风险)已经成为金融风险的重大来源之一。环境和气候因素可能会演化为金融机构所面临的金融风险,也可能会对金融稳定构成系统性的威胁。

根据《综述》,目前环境风险分析在金融业的推广应用仍面临以下阻碍:(1)金融业尚未充分了解环境风险和意识到其与金融风险的相关性;(2)已经公开的可用于评估环境风险的数据和方法普遍缺失;(3)金融机构对环境风险分析的投入和能力不足;(4)在与污染相关的风险分析领域和新兴经济体中环境风险分析的应用十分有限;(5)现有的环境风险分析方法仍不完善,所使用的数据质量也存在问题。

针对上述问题,《综述》报告提出以下六个建议:

1.提高环境风险分析意识:央行和其他金融监管机构应带头开展宏观层面的环境风险分析;同时应该向金融机构释放清晰的政策信号,明确推广环境风险分析的决心,制定相关的标准,推动金融机构开展环境风险分析。

2.能力建设:行业协会、央行及其他监管机构、国际组织、非政府性机构和学术机构等组织可以通过组织研讨会、培训会等交流活动,将环境风险分析方法作为公共产品,向金融业进行推广。

3.支持示范项目:NGFS、国际组织、央行和其他监管机构可以考虑对重点行业或重点地区的示范研究项目进行扶持,这些项目可针对银行业、资管业和保险业金融机构,并覆盖对环境和气候因素有重大风险敞口的地区和产业。

4.披露风险敞口和环境风险分析结果:应该建立一个国际通用的、健全的环境披露框架。在条件成熟的国家,央行和其他监管机构可以鼓励各金融机构根据气候相关财务披露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TFCD)建议,披露其对环境和气候因素的风险敞口及环境风险分析结果。

5.建立关键风险指标(Key Risk Indicators,KRI)和相关统计数据库:在鼓励市场主体和学术机构研究与环境和气候相关的关键风险指标的同时,NGFS及相关国际组织自身也可开展相关研究。明确关键风险指标将有助于金融机构和监管部门识别、评估与管理环境和气候相关风险,并提升数据的可比性。

6.建立绿色和棕色经济活动的分类体系:政策制定者们应组织利益相关者和专家,共同建立和推广对经济活动的分类体系,将“绿色”和“棕色”的经济活动加以区分,使得金融机构可以更清楚地了解和评估不同类型经济活动所带来的机遇和风险。

“作为绿色金融的一个重要组成部分,金融监管者应将环境风险分析的推广应用提上日程。此外,环境风险分析的基本方法应该以公共产品的形式提供给全球金融业,以降低金融机构在这个领域的研发成本。我们希望《综述》和《案例集》能有效地推动相关方法的普及,并且鼓励和引导该重要领域内研究和应用的进一步发展。”清华大学国家金融研究院绿色金融发展研究中心主任、中国人民银行货币政策委员会委员、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示。


来源:中新网 作者:本站编辑 浏览次数:

Website

公众号